内容简介
本书致力于研究再保险业务双方的资产配置问题, 即一对被再保险保单联结起来的保险公司如何对投资、再保险等业务进行分配。考虑模型不确定性这一因素对模型构建、目标求解等方面的影响, 结合行为金融学的的思想, 通过将保险公司和再保险公司视为“模糊厌恶”偏向的决策者, 量化模型不确定性这一影响因素, 将普通投资-再保险问题转化为鲁棒最优投资-再保险问题进行研究。
本书致力于研究再保险业务双方的资产配置问题, 即一对被再保险保单联结起来的保险公司如何对投资、再保险等业务进行分配。考虑模型不确定性这一因素对模型构建、目标求解等方面的影响, 结合行为金融学的的思想, 通过将保险公司和再保险公司视为“模糊厌恶”偏向的决策者, 量化模型不确定性这一影响因素, 将普通投资-再保险问题转化为鲁棒最优投资-再保险问题进行研究。
